Setarea ordinelor de stop loss utilizând indicatorul ATR

Dacă sunteți interesat în joc pe piața de valori, trebuie să doriți, de asemenea, să fie în minoritate care câștigă bani de la ea. Acest lucru înseamnă o abandonare parțială a tehnicilor și instrumentelor analitice populare, deoarece acestea determină eșecul a peste 90% dintre comercianții prezenți pe piață. Prin urmare, este important să căutați propriile soluții și să fiți sceptici cu privire la opiniile populare.

Una dintre ele se referă la stabilirea ordinelor stop loss, spunând că acestea ar trebui plasate cât mai aproape posibil de prețul de deschidere al tranzacției și din această cauză investițiile noastre pe piața bursieră s-ar putea să nu aducă rezultatele scontate.

Setarea ordinelor de oprire utilizând intervalul mediu de mișcare a prețurilor.

Foarte des folosim așa-numitele stop-pierderi strânse, care sunt pentru a limita riscul în tranzacție. Din păcate, mai ales în intervalele de timp mai mici pe care le folosește un comerciant tipic de pe piața bursieră, acest lucru are prea puțin de-a face cu gestionarea sensibilă a poziției. Pierderea de oprire ar trebui să fie stabilită suficient de aproape de nivelul de intrare, astfel încât comerțul să rămână profitabil și, în același timp, la o distanță care ne va oferi o probabilitate scăzută de punere în aplicare a acesteia prin mișcări aleatorii. În atingerea acestui obiectiv, indicatorul ATR ne va ajuta, care, deși este prezent chiar și pe platformele bursiere de bază, cum ar fi MetaTrader, rămâne ignorat în cea mai mare parte.

ATR — intervalul mediu real.

ATR este uneori numit singurul instrument pe care nici un comerciant de pe piața de valori nu îl poate face fără, indiferent de stilul de tranzacționare. La urma urmei, este un indicator banal care arată gama medie de mișcare a prețurilor în ultimele lumânări X, unde „X” conform setărilor implicite este de obicei 14.

Să presupunem că am setat ATR-ul la 8, astfel încât să reflecte intervalul mediu de mișcare al ultimelor 8 lumânări. Într-un exemplu ipotetic, rezultatul este 3,45. Cu aceste informații, setăm un ordin de oprire a pierderii pe baza acestuia.

Există multe posibilități, de exemplu.

  • Stop loss = 3.45 – stop loss este 1x ATR
  • Stop loss = 6.90 – stop loss este 2x ATR

Datorită acestui fapt, ajustăm ordinul de oprire la condițiile pieței, câștigând încrederea că nu va fi executat accidental printr-o mișcare mare, ceea ce este destul de natural pentru un anumit instrument.

O setare proastă a ordinului de oprire contribuie la pierderi inutile.

În cazul multor comercianți, stop loss, care este conceput pentru a proteja contul de pierderi grave, generează în mod paradoxal cel mai mare număr dintre ele. Deși matematic nu am dori să abordăm jocul pe piața bursieră, este nevoie de la investitor un fel de slăbiciune, flexibilitate și pregătire pentru mișcări neglijente. Din acest motiv, cel mai rău lucru pe care îl puteți face este să setați ordine de oprire aproape „de la linie” – mai ales că pe asta se bazează marile bănci de pe piața bursieră, manipulând ratele.

De aici și concluzia simplă – multiplicatorul ATR, deși auzi adesea despre valori de 1,5, ar trebui să fie de obicei mai mare. Acest lucru este deosebit de important pe o scară micro – în intervale de timp scăzute, cum ar fi 1,5 și 15 minute, unde putem face față în continuare cu o cantitate imensă de dezordine de luat în considerare.

De exemplu, pentru o diagramă minut – dacă vă decideți să comerțului pe ea, la toate, valorile multiplicator ATR care oferă spațiul potrivit pentru a comerțului sunt 6, 8 sau chiar 12. În acest fel, prețul trebuie să facă o mișcare de 12 ori mai mare decât valoarea sa medie pe o anumită piață, ceea ce ne oferă o marjă de eroare considerabilă.

Stop pierdere o ia profit.

Ordinele Stop Loss și Take Profit , precum și managementul poziției ca atare, aparțin unui grup de probleme fără de care investiția profitabilă în piața bursieră este aproape imposibilă pe termen lung.

Raportul stop loss/take profit în ediția clasică este de 1:1, adică:

  • în cazul în care ATR-ul a fost de 3,45 și pierderea de oprire a fost de 2x ATR, adică 6,90, profitul de preluare trebuie să fie, de asemenea, 6,90 din locul în care a fost deschisă poziția.

Setările SL/TP mai complicate pot arăta astfel:

  • stop loss = 12x ATR, TP = 8x ATR (inchiderea a 50% din pozitii), TP2 = 16x ATR (inchiderea restului de 50% din pozitii).

Asimetria conform căreia profitul take este situat mai aproape decât stop loss vă permite să creșteți eficiența, în timp ce închiderea a doar 50% din poziții deschide ușa către profituri potențiale, suplimentare. Acest tip de soluție necesită un plan adecvat care ne va spune când să părăsim piața, închizând restul comenzii. Datorită multiplicatorilor săi atr mari, este util numai pe diagramele de 1 și 5 minute.

Setările de oprire a pierderii trebuie testate pe date istorice.

Valorile multiplicatorilor atr individuali trebuie adaptate stilului nostru de tranzacționare și calibrate ținând cont de specificitatea unui anumit instrument financiar. Atunci când este vorba, de exemplu, de perechea valutară USD/JPY, cunoscută pentru fluctuațiile foarte rapide ale cursului de schimb, utilizarea unui multiplicator ridicat poate fi pe deplin justificată.

Pe de altă parte, pe perechi mai exotice și mai puțin impetuoase – de exemplu. GBP/CHF sau AUD/NZD se pot dovedi a fi nu numai redundante, ci și contraproductive – pozițiile pe care le deschidem vor pierde șansa unei relații RRR atractive, iar realizarea profiturilor și pierderilor va dura mai mult decât este necesar. Din acest motiv, fiecare dintre setări ar trebui să fie testate în procesul de backtesting, precum și pe conturile demo, pentru a asimila elementele de bază ale schimbului, fără a risca să piardă bani reali.

Autor

  • Editor-șef, supravegherea derulării lucrărilor pe site, asigurarea calității site-ului și a bunelor relații cu cititorii. Hobbyist - fotograf.

REPLY
Cancel

5 Comments on “Setarea ordinelor de stop loss utilizând indicatorul ATR”

  1. Criptomonedele ar fi trebuit să scadă cu mult timp în urmă și totuși încă rezistă și ating rate record. Mă întreb ce vor spune generațiile viitoare, pentru că situația este absurdă. Bitcoin-urile și altele asemenea ar fi trebuit interzise cu mult timp în urmă.

  2. Mă consider un expert în domeniul meu, poți investi foarte bine aici, taxele nu sunt excesive și oportunitățile de tranzacționare sunt destul de mari.

  3. Este cu siguranță un broker foarte profesionist cu un serviciu bun pentru clienți. Este foarte frumos că am primit un bonus de la ei. Taxele nu sunt prea mari și serviciul pentru clienți este de mare ajutor.

  4. Am crezut că va fi puțin mai bine și mă așteptam la mai multe profituri. Cu toate acestea, s-a dovedit a fi destul de mediu, sau chiar slab. Dacă da, merită să căutați un alt broker.

  5. Probabil că este medie, pentru că investițiile au mers fără probleme. Încă mai aveam probleme. Daca vrea cineva, poate sa incerce, nu mi-a placut.

Comments are closed.